O bot de negociação da OKX apresenta um modo para simplificar a colocação de pedidos para aproveitar as oportunidades de arbitragem entre diferentes instrumentos de negociação. Este tutorial se concentrará no bot de negociação de ordens de arbitragem, que é apenas uma de nossas poderosas estratégias de negociação automatizadas. Para saber mais sobre nossos outros bots de negociação de criptomoedas, verifique este guia dedicado.
As discrepâncias entre os preços dos contratos à vista e futuros podem apresentar situações lucrativas para os traders que assumem posições simultâneas em ambos os instrumentos. Isso é conhecido como arbitragem de spread. Da mesma forma, ansiar por um ativo no mercado à vista e vender a descoberto com um swap perpétuo oferece uma oportunidade de lucrar por meio de pagamentos de taxas de financiamento. Isso é conhecido como arbitragem de taxa de financiamento.
Se você nunca negociou futuros ou swaps perpétuos antes, recomendamos que você leia os tutoriais do OKX sobre cada produto antes de tentar usar o bot de arbitragem. Isto irá ajudá-lo a compreender os riscos quando negociação de futuros or swaps perpétuos.
Como configurar o bot de negociação de arbitragem da OKX
Primeiro, selecione Ordem de arbitragem da lista de estratégias de bots de negociação.
Em seguida, toque nos pares de negociação na parte superior para selecionar o bot de arbitragem que deseja usar.
Para lucrar com pagamentos de taxa de financiamento de swap perpétuo, toque em Taxas. Para arbitrar o spread entre dois instrumentos, toque em Spreads.
Arbitragem de taxa de financiamento
Cada carteira de arbitragem de taxa de financiamento – ou taxa – tem um par à vista e um contrato de swap perpétuo equivalente. Ao selecionar um portfólio, você verá informações importantes sobre cada portfólio de arbitragem aqui, incluindo APYs esperados e taxas de financiamento atuais.
Primeiro, toque no menu destacado e, em seguida, Com margem de criptografia para liquidar negócios em sua criptomoeda escolhida ou USDT-marginal para se estabelecer em USDTe toque no portfólio que deseja negociar.
Na tela de detalhes do pedido, insira os detalhes de cada perna do pedido, incluindo o preço desejado em USD e o valor do ativo criptográfico negociado em criptomoeda ou USDT.
O bot de arbitragem selecionará automaticamente se deseja comprar ou vender cada instrumento de acordo com o portfólio selecionado. Você pode alterar qual perna comprar e vender, mas não recomendamos que traders menos experientes tentem implantar uma estratégia de portfólio personalizada.
Você também pode selecionar se deseja usar o modo de margem “Cross” ou “Isolado” para suas negociações de derivativos e a quantidade de alavancagem usada para maior eficiência de capital. O modo de margem cruzada usa todos os fundos da conta da moeda negociada como margem de uma posição. Enquanto isso, o modo de margem isolada usa apenas fundos designados como posição de margem.
Verifique os detalhes e toque em Ambas as Pernas para enviar os dois pedidos simultaneamente.
Se a taxa de financiamento for positiva, você deseja reduzir o contrato perpétuo, pois as posições longas pagarão para mantê-lo aberto. Por outro lado, se a taxa de financiamento for negativa, você deseja comprar o swap perpétuo para ganhar pagamentos de taxa de financiamento de posições vendidas.
A estratégia é de baixo risco, pois as duas posições se cancelam. No entanto, se a taxa de financiamento for contra você por um período prolongado, você pagará o lado oposto da posição perpétua e poderá perder dinheiro no geral. Adicionar alavancagem a uma posição também aumentará seu perfil de risco.
Arbitragem de spread
A arbitragem de spread pode ser realizada entre dois contratos futuros ou um contrato futuro e uma posição à vista. Na arbitragem de spread, assumimos posições opostas em dois mercados, lucrando com as diferenças de preços.
Vamos supor o BTC o preço à vista é atualmente $ 50,000, e um contrato futuro está cotado a $ 50,100. Se comprarmos 1 BTC no mercado à vista e vender a descoberto o contrato futuro, lucraremos com risco mínimo, independentemente do preço quando o contrato futuro for liquidado.
Por exemplo, o preço à vista na liquidação é de $ 55,000. Podemos vender nossa posição à vista por um lucro de $ 5,000 - menos taxas de negociação. Enquanto isso, nossa posição futura perderá dinheiro porque concordamos em vender o BTC por US$ 50,100 na liquidação. A OKX vende o BTC em nosso nome para honrar o contrato futuro, perdendo US$ 4,900. Portanto, temos um lucro de US$ 5,000 em nossa posição à vista e uma perda de US$ 4,900 no contrato futuro, resultando em uma posição líquida de pouco menos de US$ 100 - menos as taxas de negociação.
Se o preço fosse para o outro lado, ainda lucraríamos. Digamos que o preço caiu para US$ 45,000. Nossa posição à vista perderia $ 5,000. No entanto, nossa posição futura venderia o BTC a US$ 50,100 acima do preço à vista, garantindo um lucro de US$ 100 (menos taxas de negociação). O único risco real com essa estratégia é que o preço se mova tanto que sua posição de futuros seja liquidada. Você pode ler mais sobre Regras de liquidação da OKX aqui.
Na tela do portfólio de arbitragem, toque em Spreads. Em seguida, escolha um Com margem de criptografia or Com margem USDT, e toque no segundo menu para escolher os instrumentos que comporão sua estratégia de bot de arbitragem. Toque Derivativos à vista or Derivados-derivados de acordo com sua preferência.
Em seguida, escolha seu portfólio de estratégia de arbitragem. Você verá vários detalhes sobre a lucratividade esperada de cada carteira de arbitragem para ajudar a informar sua decisão.
Em seguida, preencha os detalhes do seu pedido para ambas as partes do pedido. A carteira escolhida determinará o tipo de ordem para cada perna - ou Comprar or Vender. Novamente, você pode alterar os tipos de ordem para cada perna, mas não recomendamos que os traders menos experientes tentem isso.
Você pode escolher entre o modo de margem “Cross” e “Isolado” para suas posições de derivativos. O modo de margem cruzada usa todos os fundos da conta da moeda negociada como margem de uma posição. Enquanto isso, o modo de margem isolada usa apenas fundos designados como posição de margem.
Você também pode adicionar alavancagem ao seu pedido usando a opção do multiplicador. Embora a alavancagem possa aumentar seus lucros potenciais em relação ao seu capital inicial, também aumenta seu risco de liquidação.
Para cada perna da negociação, insira o preço da sua ordem de limite e o valor do ativo criptográfico ou USDT. Alternativamente, você pode inserir o tamanho de spread desejado usando a opção "Taxa de spread" entre as duas pernas.
Você pode personalizar ainda mais suas negociações usando os tipos de ordem Filas, Ultrapassado, BBO e mercado. Toque em Definir preço menu para ajustar o "Enfileiramento" e “superado” parâmetros. Esses dois tipos de pedidos criarão um intervalo no qual seu pedido será atendido - útil para garantir que ambas as partes da arbitragem sejam atendidas a preços favoráveis.
Quando estiver satisfeito com seus pedidos, toque em Ambas as pernas para colocá-los simultaneamente. Você também pode usar a caixa de seleção para colocar imediatamente uma ordem de mercado para a segunda perna assim que a ordem inicial for preenchida, garantindo que ambas as pernas sejam colocadas. No entanto, isso pode reduzir o tamanho geral do spread, impactando a rentabilidade da estratégia.
Você pode verificar e fechar posições de bot de negociação de arbitragem na seção de histórico de negociação na parte inferior da tela de negociação. Toque Bot, e depois Ordem de arbitragem para visualizar os lucros atuais e fechar posições abertas.
Implante poderosas estratégias automatizadas de arbitragem de criptografia com facilidade no OKX
Os bots de negociação da OKX simplificam a implantação de estratégias complexas com apenas alguns toques ou cliques. O bot de negociação de ordens de arbitragem torna incrivelmente fácil lucrar com discrepâncias de preços entre instrumentos e pagamentos de taxas de financiamento. Experimente hoje e adicione spread ou arbitragem de taxa de financiamento ao seu arsenal de estratégia de negociação. Jogo ligado!
Fonte: https://www.okx.com/academy/en/arbitrage-crypto-trading-bot