Pontos de Pivô no Ethereum – The Cryptonomist

Os Pivot Points funcionam em criptomoedas? Este artigo tentará responder a esta pergunta definindo regras precisas e criando um sistema de negociação que será usado no Ethereum.

Pivot Points: o que são e como podem ser usados ​​no Ethereum

Os pontos do pivô têm sido usados ​​por muitos traders ao redor do mundo, mesmo quando os mercados ainda estavam sendo “gritados”. Era um operador de pregão chamado Neil Weintraub quem os inventou e usou pela primeira vez. Eles representam a união de várias fórmulas matemáticas que identificam diversos níveis de preços. Especificamente, eles são formados por:

• PivotPoint = média simples entre os preços da alta de ontem, da baixa de ontem e do fechamento de ontem. ((highd1+lowd1+closed1)/3) (linha vermelha)
• Suporte 1 (S1) = 2*PivotPoint-highd1 (linha azul)
• Resistência 1 (R1) = 2*PivotPoint-lowd1 (linha azul)
• Suporte 2 (S2) = PivotPoint – (highd1-lowd1) (linha amarela)
• Resistência 2 (R2) = PivotPoint + (highd1-lowd1) (linha fúcsia)

Para melhor identificar esses níveis e seu comportamento ao longo do tempo, consulte a Figura 1, onde são mostrados graficamente os níveis de preços identificados pelas fórmulas e cores descritas acima. 

Os termos “highd1” e “lowd1” representam a alta e baixa do dia anterior, Respectivamente.

Vale ressaltar que os níveis são calculados apenas uma vez ao dia, isso porque os dados alimentados no indicador referem-se todos aos níveis do dia anterior, portanto, à sessão que já terminou. Portanto, eles permanecerão os mesmos ao longo da próxima sessão.

Os Pivot Points no imaginário coletivo são usados ​​como níveis de reversão, mas como veremos na continuação do artigo, esse ponteiro pode ser usado com sucesso também com lógicas mais tradicionais, como o “trend-following”.

Seguimos então com a aplicação de um dos usos clássicos dos Pivot Points: acompanhamento de tendência no nível R1 (longo). A estratégia que está sendo desenvolvida em Ethereum só fará entradas longas. Mais especificamente, vamos comprar com ordens de “stop” na resistência R1 nível. Um exemplo do padrão em questão pode ser visto na Figura 2.

Neste momento, resta apenas realizar testes que possam confirmar se esses níveis também funcionam em mercados como as criptomoedas, que sempre foram negociadas 100% eletronicamente e nunca viram negociações feitas por meio de trocas físicas. Algo que, para muitas pessoas, há 20 anos seria difícil de acreditar.

Como fazer os testes no Ethereum

A estratégia foi construída para funcionar no Ethereum, a segunda criptomoeda mais capitalizada do mundo e uma blockchain de grande sucesso. Centenas de plataformas, trocas de criptomoedas e muitos outros aplicativos digitais agora são construídos nele, contando com esse blockchain para validar suas transações e usuários. 

Usaremos barras de largura de 30 minutos. As compras serão feitas quando o limite de resistência (R1) for excedido, após o que as posições serão fechadas ao final da sessão. Uma estratégia 'intraday' abrirá e fechará suas posições em no máximo 24 horas. 

Os pedidos só serão feitos a partir das 4h. Horário de intercâmbio (Greenwich Time) até às 11hXNUMX, uma hora antes do final da sessão. Isto é um hipotético fim da sessão, pois os preços das criptomoedas estão abertos 24 horas por dia e não seguem nenhuma regra de feriado. 

Em qualquer caso, os níveis de entrada serão calculados entre 00:00 e 24:00.

Também está incluído na estratégia um condição de saída stop-loss, que é definido em 2.5% sobre o valor médio da posição, que será definido em US$ 10,000. Desta forma, não serão aceites perdas superiores a $250 (10000*2.5/100).

A Figura 4 mostra a linha de patrimônio gerada pelo sistema que acabamos de descrever com Binance dados, a partir de agosto de 2017. Neste período, passamos por fases de mercado com volatilidade muito alta, quase extrema, verdadeiramente não para corações fracos. Exemplos são os anos entre 2017 e 2018, ou 2021 e 2022.

Essa criptomoeda, embora de forma mais suave do que outras altcoins, experimentou rebaixamentos e retornos estratosféricos, tudo no espaço de alguns meses. Uma espécie de montanha-russa extrema, do tipo que só as pessoas mais corajosas (ou mais imprudentes) curtem. 

Por outro lado, percebe-se que a estratégia teria produzido resultados muito mais confortáveis. Provavelmente não teria criado comerciantes milionários! No entanto, vale ressaltar que atualmente não há forma de reinvestimento dos lucros dentro do cálculo do ETH a ser comprado, e talvez introduzindo isso visse algo mais parecido com o chamado 'comprar e manter' (Figura 3).

Os resultados da estratégia Pivot Points aplicada ao mercado de criptomoedas

Resultados muito positivos, visíveis a partir da linha de equidade resultante na figura 4, que é um bom augúrio para as possibilidades de utilização de Pivot Points em outras criptomoedas também. 

Seguimento de tendências, como método de abordagem cripto, continua a ser um dos mais eficazes. De fato, o gatilho calculado no ponto pivô da resistência R1 foi capaz de fornecer excelentes pontos de partida para entradas longas.

Daí o convite a ser sempre curioso em buscar novas formas de investir e negociar nos mercados financeiros. Nem sempre se poderá chegar a bons resultados, mas o caminho que leva a essas conclusões enriquecerá de qualquer forma a bagagem técnica do trader que o seguir.

Feliz negociação!