O intervalo de abertura no Ethereum

Este artigo avaliará uma das estratégias de melhor desempenho que usa a lógica de acompanhamento de tendências: o Intervalo de intervalo de abertura (ORB).

Esta estratégia, que será aplicada ao Ethereum, baseia-se no pressuposto de que ao atingir um determinado limite de ganhos do subjacente desde a abertura do dia (por exemplo, 2.5% para cima), o mercado vai continuar na direção que está indo. 

Algo como querer entrar no mercado somente depois que ele mostrar alguma força e, portanto, é mais provável que a direção da tendência não mude até o final do dia. O trabalho do trader sistemático será identificar o limite além do qual esse mercado tende a não reverter. 

A Figura 1 mostra um exemplo do padrão em questão, que identifica um limite percentual a partir da abertura do dia acima do qual a estratégia entrará no mercado. 

As negociações serão fechadas ao final de cada sessão, portanto, esta é uma estratégia intradiária construída em barras de 15 minutos, que será testada em um período de cerca de 5 anos (agosto de 2017 até o presente).

Na Figura 2, girando os limiares de 0% a% 10 com passos de 0.5% (0 – 0.5 – 1 – 1.5 etc.) vemos quais são as porcentagens acima das quais é conveniente comprar Ethereum. Obviamente, o subjacente aumentou muito nos anos usados ​​para o backtest e, em todos os casos, a compra de ETH teria mostrado lucro ao final de 5 anos. O que varia são todos os outros dados, incluindo rebaixamento e número total de negócios. 

À medida que a porcentagem aumenta, a estratégia negociará cada vez menos. Isso é óbvio, pois à medida que o limite aumenta, a dificuldade de ver uma certa porcentagem de alta realizada a partir da abertura também aumenta. Isso significa que quanto menor for o limite percentual aplicado, maior será o número total de negociações no histórico. 

A análise dos resultados mostra que os primeiros valores que variam de 0.5% para 3% são os que mais trazem lucro ao sistema. No entanto, esses percentuais devem ser contextualizados com a volatilidade média do ETH, que é muito alta, principalmente quando comparada aos mercados tradicionais. Esses limites são facilmente alcançados pelo mercado, o que implica um alto número de negócios que podem esconder armadilhas. De fato, um maior número de negócios implica em mais taxas a serem pagas e mais exposição ao risco de derrapagem. 

Os rebaixamentos também são muito altos (-$ 9,100 com 1%), considerando que a posição definida para cada negociação é de $ 10,000. 

Portanto, é escolhido um valor intermediário, que pode ser um bom compromisso entre o número total de negócios (melhor ficar abaixo de 100/ano e acima de 20/ano), negociação média e rebaixamento. O valor de 4.5% parece ser o mais adequado, pois o valor do drawdown é o menor de todos os casos considerados e o trade médio continua bom para uma estratégia do tipo intraday.

Neste ponto, passamos a inserir saídas clássicas do comércio, ou seja, stop-loss e take-profit. Além dessas saídas, fechará a posição comprada se o mercado quebrar a mínima da sessão anterior. 

Os valores ideais para stop-loss e take-profit são 4% e 15%, respectivamente. Basicamente, se os preços caírem uns bons 4% do preço de carregamento, as posições serão fechadas em stop loss, enquanto se o mercado subir pelo menos 15%, as posições serão fechadas em take-profit. 

As próximas figuras mostram os resultados da estratégia geral de todas as regras que acabamos de listar. A curva de lucro é ascendente, e apesar de no último período (2022) este mercado ter sofrido rebaixamentos muito fortes, de mais de 80% (conforme visível na Figura 6), a estratégia analisada conseguiu se manter atenuada, reduzindo os riscos de simplesmente comprando e guardando ETH.

Finalmente, o saque não exceda US$ 3,000, em comparação com um retorno de mais de US $ 19,000 durante o período considerado. Uma boa soma quando comparada com o capital definido para cada negociação, que chega a US$ 10,000.

Em conclusão, esta estratégia provou que pode ser usada de forma lucrativa na segunda criptomoeda mais popular do mundo. Como outras criptomoedas, o Ethereum também responde muito bem a seguimento de tendências lógica, e a estratégia na quebra da faixa de abertura se encaixa muito bem na natureza desse mercado.

Até a próxima!