O índice VIX pode retornar 175% para US$ 50 em maio

O Índice de Volatilidade CBOE (VIX) caiu abaixo de US$ 20, mesmo após os fortes números econômicos dos EUA. Caiu para $ 18 quando a curva de rendimento inverteu para o ponto mais baixo em décadas. O índice, observado de perto, caiu mais de 47% desde seu ponto mais alto em setembro do ano passado.

50 Cent aposta que o VIX pode subir

O índice VIX é um dos instrumentos financeiros mais populares em Wall Street. Desenvolvido pela CBOE e Goldman Sachs, o índice é considerado o medidor mais preciso de volatilidade do mercado. Na maioria dos períodos, tem uma relação inversa com ações e criptomoedas.

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Dados nos mercados de opções mostram que um operador de opções conhecido como 50 Cent apostou que o índice VIX saltará para US$ 50 nos próximos meses. Se isso for preciso, significa que o índice precisa subir mais de 175% em relação ao nível atual.

O comércio de 50 Cent é relativamente simples. Ele pagou 50 centavos por 100,000 contratos de compra, estimados em cerca de US$ 50 milhões. O trader então colocou outra negociação no valor de cerca de US$ 2.6 milhões na quarta-feira. Portanto, se ele for preciso, o trader terá milhões de dólares líquidos até maio, quando as opções expirarem.

A curva de rendimento se inverteu

O principal catalisador para um salto potencial na volatilidade é a recessão esperada. Conforme mostrado abaixo, a curva de juros se inverteu para o ponto mais baixo desde a década de 1980. Isso significa que os títulos e notas de curto prazo estão rendendo melhor do que os de longo prazo. 

Na maioria dos períodos, uma curva de rendimento invertida geralmente ocorre antes de uma recessão. Devido à profundidade dessa inversão, uma recessão pode ser mais severa. Recente Notícias dos EUA mostram que a economia estava indo bem, o que poderia levar o Fed a apertar mais.

Outro motivo para apostar na volatilidade é que parece que os comerciantes de varejo estão de volta. Influxos de varejo em fundos americanos aumentaram nos últimos meses. Ao mesmo tempo, criptomoedas os preços subiram, com o Bitcoin mirando $ 25,000. 

No entanto, o comércio tem riscos técnicos. No gráfico abaixo, vemos que o índice VIX formou uma cruz mortal em 29 de novembro. Na análise de ação de preço, essa cruz geralmente é um sinal de baixa. Ele também ultrapassou os principais níveis de suporte em US$ 19.15 e US$ 18.49, os pontos mais baixos em abril e agosto de 2022. Portanto, há uma probabilidade de que o índice continue recuando no curto prazo.