Definição
A volatilidade implícita é a expectativa de volatilidade do mercado. Dado o preço de uma opção, podemos calcular a volatilidade esperada do ativo subjacente.
A visualização do At-The-Money (ATM) IV ao longo do tempo fornece uma visão normalizada das expectativas de volatilidade, que geralmente aumentam e diminuem com a volatilidade realizada e o sentimento do mercado. Essa métrica mostra a volatilidade implícita do caixa eletrônico para contratos de opções que expiram em uma semana a partir de hoje.
A volatilidade realizada é o desvio padrão dos retornos do retorno médio de um mercado. Valores altos na volatilidade realizada indicam uma fase de alto risco nessa janela de mercado de 1 semana.
Tome rápido
- A volatilidade realizada acaba de ultrapassar a volatilidade das opções pela primeira vez desde que o FTX entrou em colapso em novembro.
- Cada vez que isso ocorre, o preço do Bitcoin tende a cair
- A volatilidade realizada ultrapassou 60%, enquanto a volatilidade das opções está em 59%
- No início de 2023, a volatilidade era mínima de vários anos para o Bitcoin antes que o Bitcoin subisse para $ 21.
O posto A volatilidade realizada aumenta acima da volatilidade das opções pela primeira vez desde o colapso do FTX apareceu pela primeira vez em CryptoSlate.
Fonte: https://cryptoslate.com/insights/realized-volatility-surges-above-options-volatility-for-the-first-time-since-ftx-collapse/